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政仔91 · 2023年08月26日

押题班 衍生 hedge currency risk

  1. CFA III
  2. Derivative

这里说到要hedge currency risk，为什么要用OTM的put 来做downside protection 呢？ 从这题来看，和1.363相比，1.118已经下跌非常多了，当然1.512也过于高了，所以排除法下可以做出来，但是还是不太理解，希望老师解答，谢谢

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1 个答案

pzqa31 · 2023年08月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


主要就是题目中要求lower cost，所以要买一个OTM的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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