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zerocool_ture · 2018年06月03日
明白视频中李老师从图形的角度的分析，但是从计算VAR的公式上不是很理解，
VAR = 均值 - Z*风险
1) 如果return上升，均值右移也上升，风险不变，那么VAR不是增大吗
2）如果相关系数增大，风险上升，均值不变，得到VAR的结果不是减小吗？求解。。。
竹子 · 2018年06月03日
VAR = 均值 - Z*风险这个公式计算出来的是个负数，VAR是要在这个基础上取绝对值的。
当 均值上升，计算出的数字更大（负得更少了），所以VAR（取绝对值）之后是下降的。
同理，风险上升，负得更多（变小），但取绝对值之后是更大的
