Hello老师好，不好意思一级没有好好学，所以到现在对于这些数量关系也没清楚。
这道题答案理解了，我也理解w*beta=1/n*variance，
题目中说的lowest covariance，跟beta的关系是什么，和correlation的关系又是什么，谢谢！
笛子_品职助教 · 2023年08月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
这里同学还要补充两个公式，有了这两个公式，就能清楚：beta/协方差/相关性之间的关系。
公式一：
从这个公式，同学可以理解，Beta和协方差之间的关系。
公式二：
Cov(ra,rm) = ρ *σa * σm
ρ是资产a与market的相关系数
σa * σm是指资产a 和market的标准差。
用这两个公式，同学就可以把beta/协方差/相关性，联系在一起。
这两个公式是一级学习的，三级教材上并没有单独讲，因此需要同学补充记忆一下这个知识点。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！