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金珍荣 · 2023年08月24日
money duration表示的是当收益率变动1%时，债券价格变动的金额。因此计算money durationd的共识应该是：=macalay duration*market value *1%，为什么书中给出的公式没有乘以1%。
pzqa015 · 2023年08月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
money duration不是利率变动1%，是利率变动1（100%）时债券价格变动的金额
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
