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YOYO · 2023年08月23日
按照答案，第三年的违约概率算的是三年中至少有一年违约的概率
第二年是两年中至少有一年违约的概率
第一年即为第一年违约
然后再*LGD得到总expected loss
但请问这样难道没有重复计算吗？
为什么不是第一年违约概率（仅第一年）*LGD1+第二年违约概率（仅第二年）*LGD2+第三年违约概率（仅第三年）*LGD3呢？
pzqa31 · 2023年08月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为如果在第一年违约，就没有后面两年的事了，或者如果第一年没违约，第二年违约了，就没第三年的事了，所以不能像同学写的这样同时相加。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
