关于比较sharp ratio

嗨，努力学习的PZer你好：

老师，这题是practice题目AA:一直找不到题眼，一般看到target return不应该条件反射first safety或者sortina？为啥他要反求portfolio risky standdeviation？一直反应不过来，求讲讲

我学习的时候第一次接触这道题和同学的思路一摸一样，其实同学能掌握这个解题的思维方式特别好。这道题是特殊的，要跟着题干的思路走，官网这道题出得确实不太好，更像是接着题目在介绍一个新的知识点。

这类题的解题步骤：

第一步 看题目中有没有提到risk-adjusted expected return,

第二步 就是计算各自组合的收益（一般来说如果没有提到risk那就只靠收益来判断就可以了）

第三步 在提到risk- adjusted的情况下，用SFR还是SR就看最低期望收益率了，因为这两个都是风险调整后的收益，此时如果说了要满足目标收益率而不是risk free rate就一定要使用SFR。

这道题本来应该是使用SFR，但特殊在它考虑了rf security.each portfolio can be combined with a risk-free security，

应该用的公式是(1-w1)*expected return(A)+w1*1.8%，计算的答案如下：

A:4.81175+0.8883=5.70005

B:4.99708+0.70308=5.70016

C:5.07+0.63=5.7

答案的解答方法是先算portfolio A+rf的风险，再算这个“新”组合的sharpe ratio。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

谢谢老师，也就是说我的思维方式是一样的对吗？应该用的公式是(1-w1)*expected return(A)+w1*1.8%，老师，您这个计算思路是直接根据risk free asset和risky asset比重直接求return比大小？只要比5.7高最多的就是答案？哇，您这个思路更简单

对，我觉得答案的那个简直是折磨人。这个题目也就出现了这么一次，看过就好。

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