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xiaodi · 2023年08月23日

利率二叉树的波动率变大或变小，对option free bond最后求出来的价格是不是没有影响？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

如题~

这里要不要考虑利率是lognomal分布不可能为负的情况？

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1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


没有影响

无需考虑

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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