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沅昕 · 2023年08月23日
二叉树模型中，风险中性的计算里面有一个条件是u*d=1，但是之前用hedge和不破产的方法里面的例题，里面的例题 用数字计算u*d并不等于1是怎么回事呢？【s0=200, 1年后达到250 或者150，计算期权价格】
李坏_品职助教 · 2023年08月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
按照严格的风险中性下的二叉树模型，应该是u * d=1. 如果题目没有给出Su和Sd，那我们需要自己计算Su和Sd，就得符合u*d=1的要求。
但是FRM 1级出题有时候不太严谨，出题人为了计算方便考虑，u*d可能达不到严格等于1，那就按照题目给的Su和Sd来算就行。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
