开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

XD · 2023年08月23日

active risk

  1. CFA II
  2. Portfolio

解答是不是有问题。 进阶版的optimal active risk 的计算公式考虑到TC。TC 下降。为什么active risk 不下降.?

添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月23日

同学你好，

optimal active risk是由porfolio D和benchmark组合之后得到的combined portfolio的active risk。

TC下降会影响到这个combined porfolio的active risk，但并不影响portfolio D本身的active risk。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 195

    浏览
相关问题