還是不太理解，為什麼李老師說題目問的"most concentrated"就是和benchmark最不像的那個？題目沒有任何地方說明benchmark本身就是diversified呀
笛子_品职助教 · 2023年08月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
還是不太理解，為什麼李老師說題目問的"most concentrated"就是和benchmark最不像的那個？題目沒有任何地方說明benchmark本身就是diversified呀
同学这个问题，提问得非常好。
实际上，在解这类题目的时候，从来都是有一个前提：那就是默认，benchmark是一个分散化的组合。
因此，虽然题目没有讲benchmark是分散还是集中，但我们还是默认benchmark是分散的。
因此才有结论：
因为benchmark是分散的，所以portfolio要想和benchmark像，portfolio就也要是分散的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！