押题 权益

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题是equity里的收益归因。

equity里的收益归因，只有一个公式：

（Wpi - WBi）*RBi

WPi，是portfolio里，i因子的权重。

WBi，是benchmark里，i因子的权重

RBi，是benchmark里，i因子的收益率

我们看到，portfolio与benchmark，权重不同的因子，只有成长因子和质量因子。

分别用（Wpi - WBi）*RBi公式计算，

合计为 -0.04%

再看portfolio与benchmark的总差异：6.06%-5.84% = -0.22%

占比 -0.04%/-0.22% = 18.18%

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努力的时光都是限量版，加油！