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Yiyun · 2023年08月21日

麻烦老师看一下这个对“日历价差”的总结对不对

calendar spread策略涉及long和short头寸,也涉及用call和put来构建,总结:


关于long还是short calendar spread:

①现在预测股价当前是平稳的,长期是有波动的,使用的是long calendar策略,即买入一个长期限的期权,卖出一个短期限的期权。

②相反,如果认为短期波动大长期平稳,则构建short calendar策略,即买短期期权卖长期期权;


关于使用call还是put来构建:

①如果对将来市场的看法是bearish的,因此使用的是put option来构建;

②如果对将来市场看法是bullish的,则使用call option来构建。

1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


正确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Yiyun · 2023年08月21日

感谢!~

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