为什么active factor weighting只计算security selection的收益，忽略asset allocation的收益？active factor weighting 听起来应该是asset allocation，和security selection无关。
笛子_品职助教 · 2023年08月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
这是equity科目，不是performance 科目。
因为这两门课程是两名作者写的，使用的参考书也不同，因此两门课程的知识点不可混用。
asset allocation和security selection都是performance里的知识点，不可以用到equity这里。
equity里的因子归因，算法就是：(Wi -WB)*Bi
所有这类题目，方法都来自以下基础讲义的算法。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！