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PEI · 2023年08月19日
这个题到底按哪种算法？要不要乘以 YTM
pzqa31 · 2023年08月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
这种题目最终是求Bond Value VaR，要算出债券的下跌金额。
答题的话，和这道题答案给的步骤一样，实际上也是老师视频里的讲法。先算YTM VaR，然后用duration和债券价值乘以YTM VaR，算出债券价值的最大下跌金额。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
