第5题答案没看懂，怎么比较？
lynn_品职助教 · 2023年08月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
第5题答案没看懂，怎么比较？
正常哈，这个知识点是以前考纲的，现在已删除，但是在真题中出现了，意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！