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锦鲤本鲤 · 2023年08月17日
1；请问这个最后算组合D，为什么不是除以150，而是除以100？不明白
2；此题考法常规吗
pzqa31 · 2023年08月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，这里的100和50不是权重，是为了算P的变化，进而算portfolio的duration,这里是利用duration的定义计算的，也就是看利率变动百分之一，价格变动多少，swap期初value是0，NP只是名义本金，整体头寸还是100million,可以参考下面这页讲义：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
