老师，您好，
在介绍VWAP trading cost estimation时，若large order拆分成small orders并保持与市场同频交易，则minimum trading cost。我不理解为什么我们在某个时点能看到当天全部orders？这一天还没有过完，怎么计算的当下时点占这一天交易量的多少？
比如，早上11:00，市场成交量是3000，开市9:30-11:00，总交易量5000，那就是60%，所以我下的large order需要8000份，11:00时只交易8000*60%=4800份？是这个意思吗？
若是这样，也不算同频呀，因为一整天下来，市场总交易量会变化，11:00时的市场交易量3000所占的权重，肯定也会从60%下降，那么其实所谓的同频也没有意义，最后计算出来肯定有差距。
