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XD · 2023年08月15日

题干说tracking error is 8%

  1. CFA II
  2. Portfolio


题干说tracking error is 8%, means Rp -Rb =8%? why tracking risk is 8%??

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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月15日

同学你好，

1）tracking error就是tracking risk，也叫active risk，一般用标准差来衡量；

2）tracking error（tracking risk / active risk）是active return的标准差，不是active return本身。

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