开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Anastasia · 2018年05月31日

一道题：NO.PZ2015121801000036 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

这个不是应该算几何平均吗？问答案解释有错误问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

添加评论
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年06月01日

题目要我们求的是HPR，是持有期收益率，用第三年结束时的情况相比最初的资金收益情况，不需要开三次方。计算这三年每年的平均收益率是需要开三次方的。加油~



Anastasia · 2018年06月02日

嗯嗯，没看清楚o>_<o

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 499

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000036问题如下analyst obtains the following annurates of return for a mutufunThe funs holng perioreturn over the three-yeperiois closest to:A.0.18%.B.0.55%.C.0.67%.is correct.[(1+0.14)(1-0.10)(1-0.02)]–1 = 0.0055 = 0.55%.老师，我想问问这个什么时候用geometric return，什么时候用annureturn这样，因为这道题就没开三次方，就有点混。

2022-09-09 01:33 1 · 回答

为什么不用开3次方呢

2018-10-17 22:52 1 · 回答

算holng perioreturn为什么用几何平均值算呢？

2018-08-14 11:38 1 · 回答

老师你好，前三项相乘的那里是不是应该开三次方根，谢谢

2018-06-14 09:34 1 · 回答