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图嗲 · 2018年05月31日

二级衍生品经典题关于arbitrage

  1. CFA II
  2. Derivative

请问老师，二级衍生品经典题第1.4题，这个题目中有两个远期的价格，一个是当前交易的价格为1863，另一个是被认为在合约到期时的价格1903，这两个价格有啥区别啊？在判断属于cash and carry 还是reverse cash and carry 时，跟那个对比啊。李老师讲课的时候，这一点没有提及呢。 谢谢

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竹子 · 2018年05月31日

1863远期合约在t=0时的市场价格（F0(T))，1903是现货在t=T时刻的预期价格。

cash and carry or reverse是将F0(T)与现货的FV进行对比，而不是现货的expected value.

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