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Bxy0319 · 2023年08月13日
请问这题如果是让选一个最好的portfolio match liability应该选哪个？在我们对convexity进行评估时，asset的convexity要大于liability的才好，B和C都大，那应该如何判断。
已经懂了！
pzqa31 · 2023年08月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
同学，是这样的，首先要符合multiple liability的免疫条件，但是其中BPVasset=BPVliability这条在实务中其实是无法准确严格的满足的，因为asset总归是会和liability不一样的，所以在符合其他条件的前提下，选一个和BPVliability最相近的BPVasset就可以了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
