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tzdsgn · 2023年08月12日
static yield curve 下的各种策略，是否有些基于upward sloping 的前提。比如increase duration其实不止要static 还要upward sloping才可以做，而increase leverage 可以只基于static
谢谢
pzqa015 · 2023年08月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
一般情况下，yield curve都是upward sloping的，所以，一般我们没有特别强调这个
但其实increase duration以及increase leverage都是基于曲线向上倾斜的这个默认条件的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
