active risk的计算公式

嗨，爱思考的PZer你好：

active share，active risk，都是主动share，主动风险。

主动就是指，portfolio与benchmark的差异。

share是份额，主动份额，就是portfolio与benchmark权重的差异。

risk是风险，主动风险，就是portfolio与benchmark差异的标准差。

从active 字面意思理解就可以了。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

请问这是active risk的计算公式吗？从这个公式中可以看出active risk受weight和cor影响，其中受cor反向影响。

这是active risk的计算公式。同学理解正确。

注意这个weight，是指portfolio和benchmark之间，weight的差异。并不是绝对的weight。

但是active risk为什会受active share影响呢？active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距，不等于weigth呀。

active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距，理解正确。

active share不是绝对的weight。active risk里的weight也不是绝对的weight。

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