ST model

嗨，爱思考的PZer你好：

但是题目中只给了一个资产的方差，并没有给出第二个资产的方差？

是的，所以题目里，要自己计算第二个资产的方差。

老师讲解一下本题的答案解析。

题目已知全球市场的sharp ratio =0.36

题目又已知：RP = 7.2%-3.1% = 4.1%

由于Sharp ratio = RP/标准差

我们带入数字，可以计算出，全球市场标准差 =0.1139

因此方差是0.1139^2 = 0.0130

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

Hello，亲爱的同学~

协方差和相关系数之间的关系是：

两项资产的协方差＝两项资产的相关系数×一个资产的标准差×另一个资产的标准差

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！