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luojy · 2023年08月11日
图一说，短期利率的波动更大
图二的几个model展示的都是，随着dt增加，dr也会变大，也就是说长期的利率变动更大
这两者冲突吗
pzqa31 · 2023年08月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这两者并没有什么关联，首先短期利率波动更大是一个非常普遍的市场规律，记住就好。这几个model里的dt，代表的是时间间隔，不是代表长期短期，而且是微分，本身就很小。而且当dt变化的时候，rt也会随之变化，所以并不能说或dt变大了，dr就变大了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
