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浪子回头 · 2018年05月30日

「三级」Bid\ask spread的问题

  1. CFA III
在计算best bid\ask price时是考虑一天内所有dealer的报价给出极值，而计算effective spread是只考虑成交的那一时刻的quote spread，这么想没错吧？谢谢
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1 个答案

竹子 · 2018年05月30日

是的，但如果订单是 分批成交的，就要计算每一次成交的effective spread，然后再求平均。

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