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ivywang · 2023年08月10日

lvar

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
  • LVar/Var 的公式中，lognormal var，为什么miu-sigma*Z中的miu不见了，或者说为什么要默认为0？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年08月11日

同学你好，假设了miu=0，基础班讲义如下：

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