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iamqing · 2023年08月08日

这道题目的20.4%是ρ为1 的时候的expected standard deviation，这个怎么计算出来的？

  1. CFA I
  2. Quantitative

这道题目：


请问可以写一下公式（代入数字）给我吗？老师上课写的公式那些符号看不懂。

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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月10日

1）两资产组合公式如下

2)可见当ρ=1时，该公式会符合完全平方和的形式。这道题中解题时设置ρ=1，将完全平方和开方后，即得到下列形式

即截图中的这个形式：

3）所有的数字和符号的对应关系在课上均已标出，代入即可得到结果20.4%。


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