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Will · 2017年01月30日
请问该题lag1 pvalue很小，为何lag1不算有seasonality呢？
源_品职助教 · 2017年01月30日
本题中判断数据是否呈现相关性的特征，需要看第二个方程式即“Autocorrelation of the Residual”
在这个方程中， Lag12的p值是0.5612，是一个比较大的数字（大于0.01也大于0.05），所以依据P值判别准则，不能拒绝原假设：lag12自相关系数为0
判断数据瘦有季节特点一定要用Autocorrelation of the Residual的方程。第一个方程并不是残差的自回归方程，因此不能用于判别数据的季节性特点。
