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Christiandudu · 2023年08月07日
上课时老师讲的思路是：因为有shock才会做reallocation, 因为有shock才会有delta P。那我们做CME计算Expected return为的是预计delta P, 但这个delta p是基于经济trend和经济周期预测出来的，这两项可都是预期内的（不是shock）。到底delta P是shock带来的还是基于经济trend和经济周期预测来的？若只有shock才会有delta P, shock 又是预测不到的，那我们还做什么CME？
源_品职助教 · 2023年08月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
SHOCK是预测不到的，只是针对每一个时间点。
但是SHOCK的苗头一旦出现，就可以纳入到预测模型中了
因为我们做CME预测，不是指预测一次，而是一个连续不断预测的过程。
我们可以基于SHOCK刚开始发生（苗头），来评估SHOCK的大小（虽然可能也不准确，低估了SHOCK了大小）
但是只要这个预测是动态的，CME就是有意义的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
源_品职助教 · 2023年08月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
请问同学这个讲义是墨迹版的多少页啊？
我需要联系下前后的文字版讲义看看，再答复你。
