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LinaLina · 2023年08月06日

固收contigent immunization与利率变动的关系

  1. CFA III
  2. Fixed Income

押题班P83 3.5问题答案算出是 underhedge为什么就说明 Ruelas believes interest rates will fall？

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1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


关于overhedge还是underhedge，请看下面这张图吧

预测利率上升，还是预测利率下降，都可以underhedge，具体要看期初的asset BPV与liability BPV的大小。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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