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梦梦 · 2023年08月06日
关于这页ppt有两个问题
1、标粉色的“mean”是均值的意思吗？请您看我下方的黑色签字笔
2、关于年的收益率，年的波动率是我写的黑笔的结果吗？
粉色荧光笔部分是怎么推导出来的呢？
紫色得出的（2）和紫色的（1）是什么关系，怎么就得出了（3）和（4）呢？是把（2）整体代入到了什么吗？没太看懂
DD仔_品职助教 · 2023年08月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
1，是
2，是
连续复利公式与离散利率转化：
连续复利 - FV=PV*e^(r*t)
离散利率 - FV=PV*(1+r)^t
所以，e^(r*t)=(1+r)^t
1是lnSt的分布，2是通过连续复利公式反求利率R，关系是想要通过lnSt的分布找出R的分布，具体推导请看下图：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
