是不是普通加权方差的权重不需要平方，但是如果是统计学里涉及到相互独立不独立的时候，权重会平方以及加上协方差？老师能不能帮我把普通加权方差，相互独立时的方差以及不独立时的方差公式整理给我看一看，我有点迷糊了，谢谢！
星星_品职助教 · 2023年08月07日
同学你好，
1）对于单个资产、基于概率加权平均计算的方差。权重（即概率）不需要平方，公式如下：
2）对于资产组合里的组合方差，权重需要平方。以考察的重点两资产组合方差为例，公式如下：
其中最后一项就是组合带来的额外效果。由于covariance=ρ×σ1×σ2，这一项也可以写成2w1w2×covariance
当两资产独立的时候，ρ=0，红框里的这一项整体直接为0.
简单来说，就是一个资产自己的方差用第一个，如果题目中出现了portfolio variance/standard deviation，或者两个资产一起算，就用第二个。
可以基于具体产生混淆的题目来提问。