开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
严佳颖 | Angela Yan · 2023年08月04日
老师，这题的答案是negative，用公式推导的思路我是理解的。我不理解的是表格下方这句话的意思“the fund manager of Portfolio B is evaluating an internally managed 100% foreign currecy hedged strategy”。这句话的意思是说汇率风险已经被完全对冲了么？如果都对冲了，那么Rdc=Rfc，Rfx为零才对呀。请老师帮助我理解一下。谢谢。
笛子_品职助教 · 2023年08月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
这句话的意思是：如果不对冲外汇，则外汇收益为负。这就是negative。
因此，这个portfolio需要对冲掉外汇风险。需要对冲外汇，这是得出negative的结论后，才做出的决策。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
