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Dinny · 2023年08月04日

hedging bond holdings with fixed-income futures


请问按照公式,Pctd = Pf * CF = 158.33*0.619849 = 98.08, 并不等于 98.14啊,问题出在哪里,是我的理解有问题吗?



3 个答案

pzqa31 · 2023年08月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,不过CTD price一般都是通过这种表格形式直接给的哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa31 · 2023年08月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,这个表格的意思就是CTD price是98.14,不需要再计算了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Dinny · 2023年08月05日

谢谢老师,如果题目没给98.14这个条件,那就采用 Pctd = Pf * CF 这个公式算出来的98.08 对吧?

pzqa31 · 2023年08月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是,这个表里的98.14是CTD的price哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

Dinny · 2023年08月05日

但是根据 公式 Pctd = Pf * CF 不也可以算CTD的price吗? 那为什么根据这个公式算出来的 Pctd 是 98.08呢?

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