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420+ · 2023年08月04日

久期缺口


负债久期的计算是把2000当成价格,分子默认是在第二年和第五年还款是吗

1 个答案

wq_品职助教 · 2023年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是默认的,小额定期存单1000后面括号有标注是2年期的,CDs1000后面有标注是5年期的,同学是不是忘记看括号里啦~

久期的计算公式就是用某一年的终值除以总的资产或负债的终值后再乘以期限,就像下图绿色框框里老师写的笔记这样,这个过程相当于是算出资金的平均还款期限,因为久期本身就代表的平均还款期限嘛

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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