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410140980 · 2023年08月04日

计算双边的BCVA

  1. FRM II
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解析中CVA的公式后面为什么还要乘以自己的1-PD？



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年08月04日

同学你好，平时CVA公式没这个。

但是在BCVA计算就要考虑了，这就相当于只有在自己存活的情况下，才有资格考虑对方违约对自己造成的影响。原版书279页

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