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410140980 · 2023年08月04日

操作风险计算SMA

老师上课的时候举的例子,按照这道题不应该是1.2billion,那第一个range 0.12*1b


多余出来的0.2billion再按照第二个range计算 (1.2-1)*0.15+120m


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年08月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目给出来的是总的BI component,当达到1-30b时,总的部分是(1.2-1)*0.15+120m,120m就是第一部分的0.12*1b

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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