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糖糖Cecilia · 2017年01月28日
谢谢老师！另有一事需要追问，就是long-short是指自有资金买了100，另外卖空100再买入100吗？。。。。这块有点晕了，这样的话不就不是market neutral了吗。。。而且是3倍alpha不是2倍了呀，想问下long-short组合到底是怎样得来的，难道是无自有资金，只是short sell得来资金再全部用来long吗？
maggie_品职助教 · 2017年01月28日
你最后一句话的理解是正确的。Long-short strategy就是通过卖掉借来的认为被高估的股票拿到现金后再买入认为被低估的股票, 这样同时做多做空的策略可以回避系统性风险但获得两个alpha（保留company specific risk）。
谢谢老师，辛苦啦，春节快乐！
