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410140980 · 2023年08月03日

FRTB下的liquidity 计量

B选项是什么意思啊?老师能解释一下吗



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年08月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

如果想要求10天的变化,是可以根据1天的变化来推导的。但是根据FRTB,要求的是10天的变化必须要根据历史模拟法计算,不可以根据1天的推导。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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