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维京飞🐤 · 2023年08月03日

如下

怎么推导的

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年08月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

同学应该使用的还是旧版的讲义吧,旧版讲义有误,请看勘误:

t时刻的value就等于St折现减去K的折现,因为是有分红的连续复利,所以St去除期间收益影响是除e^(q*(T-t)),K折现到t时刻是除e(rf*(T-t))

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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