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我的世界守则 · 2023年08月02日

Dollar Roll计算中，为什么C部分用Quoted Price + AI来计算持有期interest？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


基础班里的例题。

我理解A部分是quote TBA price + AI。

C部分应该是卖了A得到的钱投资得到的利息。但是为什么是A*0.1%而不是1025000*0.1%呢？

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1 个答案
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pzqa27 · 2023年08月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


C部分应该是卖了A得到的钱投资得到的利息。但是为什么是A*0.1%而不是1025000*0.1%呢？

C部分是卖了TBA获得的钱进行投资，那么卖TBA的时候，我们交割肯定是按脏价来交割的，不可能按净价来交割，所以卖掉TBA，我们收到1026500，然后进行投资赚利息。

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努力的时光都是限量版，加油！

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