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ivywang · 2023年07月31日
hedge方法一 multi asset option 来对冲correlation，讲解听不懂。 如果担心 correlation 上升，只能买option on the worse ？
DD仔_品职助教 · 2023年08月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
相关系数上升代表这两个资产就跟一个资产一样，要涨一起涨，要跌一起跌，那么在这种情况下，长得时候一起涨，选最小的那个也不会差到哪去，当跌的时候，选最小的可以降低我的损失，所以相关系数上升的时候要用worse of two
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
