请问这个题目，题干是所说的前提条件资产收益率和利率成反比，forward price 大于futures。这个前提条件有用吗？
在欧洲美元期货那块，学的公式forwads rate=futures rate-1/2。T（T+0.25），是说明任何条件下，forwards price 大于futures吧？
pzqa27 · 2023年08月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
请问这个题目，题干是所说的前提条件资产收益率和利率成反比，forward price 大于futures。这个前提条件有用吗？
有用啊，当利率和标的物成反比时，当利率上升，标的物价格下降，那么对于衍生品的long方来说，要补缴保证金，此时利率上升，也就意味着融资成本上升，因此forward合约是比futures合约要好一些的。
在欧洲美元期货那块，学的公式forwads rate=futures rate-1/2。T（T+0.25），是说明任何条件下，forwards price 大于futures吧？
这个只能针对欧洲美元期货来说，因为欧洲美元期货的标的物就是利率
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