这道题什么意思

嗨，爱思考的PZer你好：

这个题目问你下列哪一项最接近最优投资组合的权重？

最优的投资组合一定是夏普比率最大的。参考FRM二级 Risk management and Investment management基础班讲义P111:

当两个股票的(Expected return - risk free return)/marginal var相等的时候，就达到了最优组合（本题没有给出无风险利率，可以忽略）。四个选项里只有B选项里面的TOM和JRY的Expected return / marginal var是最接近的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！