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初阳二九 · 2023年07月30日
为什么公式中两个risk free bond ，根据题目中问的risk free就可以知道问的是K？看到有助教的回答说因为：“risk free bond面值是forward price，会有债券本身需要面临的风险。而题干问的是无风险，意味着这些组合应当能获得无风险收益的情况。所以计算的是k。”不太理解，为什么面值为forward price，会有债券本身需要面临的风险。面值为X的K就没有债券本身需要面临的风险？
Lucky_品职助教 · 2023年08月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
k和FP都使用的是risk-free bond，但是这道选择题的正确答案是A，刚好是k，首先c选项是排除掉的，call和put在构建risk-free是不能同时long的，其次put和forward的方向是要一致的，所以B错了
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
