如题，为什么VaR越小，sensitive to mkt risk越大？
王园圆_品职助教 · 2023年07月30日
同学你好，这里英文翻译过来并不是sensitivityi简单的变大，而是improved，也就是银行对于市场风险的敏感性是提升的（提升是主观的一个褒义词，是说明在变好）
从表格2的两个VaR来看，数据都是下降的，含义就是银行在极端情况下可能发生的损失的数额是下降的，也就是同样的风险下，银行17年相比15能能够更好的应对，从而使自己的损失变小——这也是好的，说明银行确实在提升
所以，其实C选项是说，银行由于对风险的应对能力加强了，能更快的对风险做出反应从而及时止损，从而减少极端情况下的损失金额，所以C 应该翻译成 银行应对市场风险的敏锐度有了提升 的意思