这道题怎么做

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，

这道题用的是线性差值法

首先我们想要得期限是7个月，K/S0 ratio是1.05和1.1的波动率-

黄色笔：

当K/S0=1.05时，期限是7个月的波动率=6个月的波动+1/6（1年波动率-6个月的波动率）= 9.10 + 1/6*(9.55-9.10) = 9.175;

蓝色笔：

当K/S0=1.1时，期限是7个月的波动率=6个月的波动+1/6（1年波动率-6个月的波动率）= 9.45 + 1/6*(9.75-9.45) = 9.5.

之后再求当K/S0=1.075的七个月波动率，因为1.075刚好在1.05和1.1之间，那么利用线性差值法，这个波动率= (9.175+9.5)/2=9.3375.

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！