Pavel Korchagin · 2023年07月30日

Derivative押题的倒数第二题

我看了李老师的解答，写的是

我想问的是，这个公式为什么是这样写，而不是c0-hs0=pv(c1-hs1)呢

如果写成c0-hs0=pv(c1-hs1)，那就是c0=hs0+pv(c1-hs1)，

答案就变成了long spot，long bond了

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Lucky_品职助教 · 2023年07月31日

嗨，努力学习的PZer你好：

课件中是long call的value，最后那个short call是说-c前面那个负号

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Lucky_品职助教 · 2023年07月31日

嗨，努力学习的PZer你好：

因为这是call option哦。同学可以再回顾一下基础班，查漏补缺~

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努力的时光都是限量版，加油！

Pavel Korchagin · 2023年07月31日

是说的short call吧？long call不是c0-hs0=pv(c1-hs1)吗