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Reneeh · 2023年07月30日
针对信用风险经典题讲义第39页的第2.4题和第2.5题的区别依然不是很理解，
2.4和2.5题问的都是第一年存活，第二年违约的概率吧？
为什么2.4题用的是（0.2739-0.1479）/0.8521=14.79%
然后2.5题用的0.8869*【（0.2134-0.1131）/0.8869】=10.03%，而不是（0.2143-0.1131）/0.8869=11.3%？
pzqa27 · 2023年07月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
2.4是条件概率，2.5是联合概率，当然计算起来不一样了，何老师在讲解中也强调了，2.4那个题是第一年不违约的条件下，第二年违约的概率。2.5那个题是第一年不违约并且第二年违约。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
